國家外匯管理局

國家外匯管理局綜合司關于調整銀行結售匯綜合頭寸統(tǒng)計報表及報送方式的通知

匯綜發(fā)[2012]129號




國家外匯管理局各省、自治區(qū)、直轄市分局、外匯管理部，深圳、大連、青島、廈門、寧波市分局，各中資外匯指定銀行：

為進一步改進銀行結售匯綜合頭寸報表和大額結售匯交易統(tǒng)計工作，現就有關事項通知如下：

一、根據外匯收支監(jiān)測工作需要，國家外匯管理局決定調整結售匯綜合頭寸報表格式（附件1、2）。

二、為配合報表調整需要，國家外匯管理局對結售匯綜合頭寸系統(tǒng)進行了升級。新版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)仍通過國家外匯管理局應用服務平臺（簡稱ASOne）報送。其中，外匯局訪問地址為：http://100.1.48.51:9101/asone/,銀行訪問地址為：http://asone.safe:9101/asone/。系統(tǒng)使用方法詳見ASOne平臺首頁“常用下載”欄目“結售匯綜合頭寸系統(tǒng)用戶使用手冊”。

三、新版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)上線工作分為兩個階段進行：

（一）2012年8月20日-9月3日，新版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)進行試運行。在此期間，銀行仍然通過舊版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)向外匯局報送正式數據。銀行應同時在新版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)中報送不少于2個交易日的數據，以確保可以通過新版系統(tǒng)正常報送數據，但相關數據只作為測試數據管理。

（二）自2012年9月4日（報送9月3日的結售匯綜合頭寸數據）起，新版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)正式運行，舊版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)停用，銀行必須通過新版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)向外匯局報送數據。新版結售匯綜合頭寸系統(tǒng)啟用后，銀行不再通過傳真方式報送《結售匯綜合頭寸日報表》。

四、銀行結售匯綜合頭寸和大額結售匯交易的其他制度性要求，仍按照《國家外匯管理局關于銀行結售匯綜合頭寸管理有關問題的通知》（匯發(fā)[2010]56號）執(zhí)行。

五、各分局、外匯管理部接到本通知后，應立即轉發(fā)轄內中心支局、支局和城市商業(yè)銀行、農村商業(yè)銀行、農村合作金融機構、外資銀行。

執(zhí)行中如遇問題，請及時與國家外匯管理局聯系。

業(yè)務支持聯系電話：010-68402271、68402313；

技術支持聯系電話：010-68402220。

附件：1. （ 銀行）結售匯綜合頭寸日報表
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/
2. （ 銀行）大額結售匯交易統(tǒng)計
http://www.safe.gov.cn/resources/wcmpages//wps/wcm/connect/safe_web_store/safe_web/zcfg/gjszywhtj/yhjshywgl/node_zcfg_yhjshywgl_store/0820de804c5d1504ae21aea46e1b18c9/




2012年8月10日




相關信息:
附件1: （ 銀行）結售匯綜合頭寸日報表
附件2: （ 銀行）大額結售匯交易統(tǒng)計



附件1：

（ 銀行）結售匯綜合頭寸日報表
年 月 日

單位：萬美元

項 目 差額 結匯/買入 售匯/賣出

上一日結售匯綜合頭寸 （1）
當日對客戶即期結售匯 （2）
當日自身結售匯 （3）
當日銀行間即期外匯交易 （4）
當日對客戶遠期結售匯簽約 （5）
當日銀行間遠期外匯交易簽約 （6）
當日對客戶期權Delta凈敞口變動 （7）
當日銀行間期權Delta凈敞口變動 （8）
當日結售匯綜合頭寸 （9）

當日末對客戶遠期結售匯累計未到期 （10）
當日末銀行間遠期外匯交易累計未到期 （11）
當日末對客戶未到期期權Delta凈敞口 （12）
當日末銀行間未到期期權Delta凈敞口 （13）
當日收付實現制頭寸 （14）
附加項
當日對客戶遠期結售匯履約及期權行權 （15）
備注：



注：1、（9）=（1）+（2）+（3）+（4）+（5）+（6）+（7）+（8）
（14）=（9）-（10）-（11）-（12）-（13）
2、“當日對客戶/銀行間期權Delta凈敞口變動”：對形成銀行外匯多頭的一筆期權，如Delta敞口比上一日增長，則以正值計入變動差額，反之以負值計入變動差額；對形成銀行外匯空頭的

一筆期權，如Delta敞口比上一日增長，則以負值計入變動差額，反之以正值計入變動差額；對當日全部期權的Delta敞口加總形成Delta凈敞口變動。
3、期權到期，如果執(zhí)行，則Delta值計為1；如果不執(zhí)行，則Delta值計為0。



附件2：

（ 銀行）大額結售匯交易統(tǒng)計
年 月 日

單位：萬美元
結匯/售匯
交易類別 客戶名稱 交易性質 交易幣種 折美元金額 交易品種 備注




注：1、區(qū)分結匯和售匯分項填報；2、交易類別分為銀行對客、銀行自身；3、交易性質分為經常項目、資本和金融項目；4、交易品種分為即期、遠期（簽約）、期權（簽約）；5、大額結售匯交易的標準為單筆等值5000萬美元以上（含）。